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Stolt-Nielsen Limited 백테스트
Stolt-Nielsen Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 4.2%, MDD -31.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -85.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.7%, MDD -44.5%, Sharpe 0.54, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 40.9%p 개선됐습니다(CAGR 4.2%, MDD -31.7%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=165 |
10.7% | -44.5% | 0.54 | 0.24 | 13.3배 | 37 | 50% |
| Supertrend period=39, mult=5 |
10.2% | -67.1% | 0.53 | 0.15 | 11.8배 | 60 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=34 |
9.2% | -48.8% | 0.52 | 0.19 | 9.3배 | 46 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=91, atrPeriod=25, mult=2.2 |
8.8% | -38.6% | 0.50 | 0.23 | 8.6배 | 76 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=111 |
9.5% | -43.2% | 0.50 | 0.22 | 10.0배 | 63 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0.07 |
5.4% | -54.6% | 0.35 | 0.10 | 3.8배 | 262 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.6 |
4.2% | -31.7% | 0.35 | 0.13 | 2.8배 | 124 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=42 |
2.0% | -39.9% | 0.25 | 0.05 | 1.6배 | 76 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.28 |
-0.1% | -82.9% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 503 | 50% |
| MACD fast=8, slow=26, signal=12 |
-3.3% | -87.4% | 0.01 | -0.04 | 0.4배 | 531 | 51% |
| 매수후보유 | 2.8% | -85.4% | 0.27 | 0.03 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 165일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 165일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.