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Subsea 7 S.A. 백테스트
Subsea 7 S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.0%, MDD -50.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -94.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.0%, MDD -50.7%, Sharpe 0.63, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.2%p 높고, MDD는 44.0%p 개선됐습니다(CAGR 15.0%, MDD -50.7%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=156, exitN=103 |
15.0% | -50.7% | 0.63 | 0.30 | 41.3배 | 15 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=239 |
10.7% | -60.0% | 0.51 | 0.18 | 14.9배 | 37 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=218 |
9.0% | -66.2% | 0.44 | 0.14 | 9.8배 | 47 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=17, mult=1.8 |
7.1% | -53.3% | 0.39 | 0.13 | 6.2배 | 138 | 44% |
| Supertrend period=28, mult=4.8 |
6.2% | -74.4% | 0.35 | 0.08 | 5.0배 | 96 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=-0.03 |
6.1% | -84.8% | 0.34 | 0.07 | 4.9배 | 191 | 62% |
| MACD fast=22, slow=54, signal=27 |
5.8% | -70.1% | 0.34 | 0.08 | 4.5배 | 210 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=11 |
4.0% | -63.4% | 0.28 | 0.06 | 2.8배 | 310 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=0.9 |
3.5% | -68.7% | 0.26 | 0.05 | 2.5배 | 196 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
-2.4% | -91.7% | 0.09 | -0.03 | 0.5배 | 648 | 52% |
| 매수후보유 | 4.8% | -94.8% | 0.34 | 0.05 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 156일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 103일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.