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Telenor ASA 백테스트
Telenor ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 5.1%, MDD -39.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -75.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.5%, MDD -44.6%, Sharpe 0.44, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 높고, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -39.4%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=264 |
6.5% | -44.6% | 0.44 | 0.15 | 5.1배 | 24 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=173 |
5.9% | -45.1% | 0.41 | 0.13 | 4.4배 | 48 | 59% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
5.1% | -39.4% | 0.37 | 0.13 | 3.6배 | 72 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=23 |
1.9% | -21.7% | 0.31 | 0.09 | 1.6배 | 22 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.1 |
4.1% | -62.5% | 0.29 | 0.07 | 2.8배 | 143 | 81% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=71 |
3.2% | -44.1% | 0.27 | 0.07 | 2.2배 | 38 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.2 |
1.2% | -24.1% | 0.21 | 0.05 | 1.4배 | 22 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=9, mult=4 |
0.8% | -23.0% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 18 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-0.6% | -66.8% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 224 | 52% |
| MACD fast=16, slow=54, signal=19 |
-1.2% | -72.7% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 300 | 50% |
| 매수후보유 | 5.0% | -75.6% | 0.31 | 0.07 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 264일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 264일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.