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Veidekke ASA 백테스트
Veidekke ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.6%, MDD -35.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -77.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.6%, MDD -35.2%, Sharpe 0.63, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 41.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.6%, MDD -35.2%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=127 |
11.6% | -35.2% | 0.63 | 0.33 | 18.9배 | 79 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=74 |
10.8% | -41.0% | 0.59 | 0.26 | 15.3배 | 69 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=16 |
9.7% | -38.1% | 0.56 | 0.25 | 11.8배 | 131 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=16, mult=2.6 |
7.3% | -28.6% | 0.53 | 0.25 | 6.5배 | 93 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=2 |
7.4% | -35.0% | 0.51 | 0.21 | 6.7배 | 101 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=-0.03 |
9.0% | -54.2% | 0.50 | 0.17 | 9.9배 | 215 | 65% |
| MACD fast=22, slow=73, signal=16 |
7.8% | -49.1% | 0.47 | 0.16 | 7.4배 | 233 | 50% |
| Supertrend period=35, mult=3.7 |
7.6% | -56.6% | 0.43 | 0.14 | 7.1배 | 109 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
3.4% | -67.0% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 227 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=26 |
2.1% | -43.2% | 0.22 | 0.05 | 1.7배 | 287 | 25% |
| 매수후보유 | 10.4% | -77.2% | 0.47 | 0.14 | 14.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 10일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.