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Veidekke ASA 백테스트
Veidekke ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.2%, MDD -35.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -77.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.2%, MDD -35.2%, Sharpe 0.61, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 41.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -35.2%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=127 |
11.2% | -35.2% | 0.61 | 0.32 | 16.9배 | 79 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=74 |
10.4% | -41.0% | 0.58 | 0.25 | 13.7배 | 69 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=16 |
9.3% | -38.1% | 0.54 | 0.24 | 10.6배 | 131 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=16, mult=2.6 |
7.2% | -28.6% | 0.53 | 0.25 | 6.3배 | 91 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=2 |
7.2% | -35.0% | 0.50 | 0.21 | 6.4배 | 100 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=-0.03 |
8.6% | -54.2% | 0.49 | 0.16 | 9.0배 | 213 | 65% |
| MACD fast=22, slow=73, signal=16 |
7.6% | -49.1% | 0.46 | 0.16 | 7.1배 | 232 | 50% |
| Supertrend period=35, mult=3.7 |
7.2% | -56.6% | 0.42 | 0.13 | 6.4배 | 109 | 63% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
3.2% | -67.0% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 225 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=26 |
2.0% | -43.2% | 0.21 | 0.05 | 1.7배 | 286 | 25% |
| 매수후보유 | 10.0% | -77.2% | 0.46 | 0.13 | 12.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 10일 평균가격이 127일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일 평균이 127일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.