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Contact Energy Limited 백테스트
Contact Energy Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -49.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.8%, MDD -56.7%, Sharpe 0.24, 시장 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=-0.11 |
2.8% | -56.7% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 109 | 86% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=30 |
2.5% | -28.5% | 0.24 | 0.09 | 1.9배 | 214 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=112 |
2.4% | -46.9% | 0.23 | 0.05 | 1.9배 | 31 | 62% |
| Supertrend period=20, mult=4.9 |
1.4% | -47.9% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 84 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=56 |
1.1% | -56.5% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 120 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.7 |
0.8% | -29.2% | 0.13 | 0.03 | 1.2배 | 78 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
0.5% | -40.7% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 196 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=188 |
0.2% | -59.5% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 60 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=11, mult=2.6 |
-0.6% | -47.1% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 108 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=25 |
-0.7% | -36.1% | -0.07 | -0.02 | 0.8배 | 24 | 6% |
| 매수후보유 | 4.4% | -49.1% | 0.31 | 0.09 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 153일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 153일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.