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Goodman New Zealand Limited & Goodman Property Services Limited Units 백테스트
Goodman New Zealand Limited & Goodman Property Services Limited Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 2.6%, MDD -26.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 1.7%, MDD -50.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -3.6%, Sharpe 0.32, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.6%, MDD -26.6%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 47.1%p 개선됐습니다(CAGR 2.6%, MDD -26.6%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=41 |
0.5% | -3.6% | 0.32 | 0.15 | 1.1배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=151 |
2.6% | -26.6% | 0.27 | 0.10 | 1.7배 | 33 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.5 |
0.7% | -11.9% | 0.25 | 0.06 | 1.1배 | 8 | 3% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=165 |
2.0% | -29.0% | 0.21 | 0.07 | 1.5배 | 25 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.22 |
0.3% | -8.6% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 12 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=78 |
-0.5% | -38.0% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 31 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=86, atrPeriod=8, mult=3.9 |
0.0% | -24.1% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 34 | 23% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=18 |
-4.6% | -61.8% | -0.15 | -0.08 | 0.4배 | 200 | 54% |
| Supertrend period=26, mult=3.5 |
-5.5% | -85.5% | -0.23 | -0.06 | 0.3배 | 91 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-6.4% | -81.4% | -0.31 | -0.08 | 0.3배 | 137 | 57% |
| 매수후보유 | 1.7% | -50.6% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.