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Port of Tauranga Limited 백테스트
Port of Tauranga Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -91.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.3%, MDD -21.2%, Sharpe 0.36, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.6%, MDD -91.8%, 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=67, threshold=19 |
2.3% | -21.2% | 0.36 | 0.11 | 1.8배 | 16 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=101 |
6.6% | -91.8% | 0.33 | 0.07 | 5.4배 | 45 | 89% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=53, threshold=-0.15 |
5.3% | -91.6% | 0.33 | 0.06 | 3.9배 | 53 | 97% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=221 |
6.2% | -93.3% | 0.33 | 0.07 | 5.0배 | 29 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=218 |
5.9% | -91.8% | 0.33 | 0.06 | 4.6배 | 33 | 68% |
| MACD fast=13, slow=23, signal=11 |
-17.7% | -99.5% | 0.19 | -0.18 | 0.0배 | 524 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=2.9 |
-21.8% | -99.9% | -0.27 | -0.22 | 0.0배 | 48 | 24% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
-24.4% | -100.0% | -0.28 | -0.24 | 0.0배 | 117 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=27, mult=3.1 |
-22.9% | -99.9% | -0.29 | -0.23 | 0.0배 | 104 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-25.0% | -100.0% | -0.33 | -0.25 | 0.0배 | 186 | 51% |
| 매수후보유 | 9.2% | -91.5% | 0.34 | 0.10 | 10.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 67일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.