추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · PL
Budimex SA 백테스트
Budimex SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 12.6%, MDD -74.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.6%, MDD -67.6%, Sharpe 0.66, 시장 노출 83%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=91 |
17.6% | -67.6% | 0.66 | 0.26 | 73.5배 | 39 | 83% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=162 |
12.8% | -61.1% | 0.57 | 0.21 | 24.7배 | 63 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=122 |
12.1% | -59.6% | 0.55 | 0.20 | 20.7배 | 57 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0.01 |
11.0% | -65.1% | 0.51 | 0.17 | 16.1배 | 193 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.8 |
6.8% | -43.4% | 0.41 | 0.16 | 5.8배 | 168 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=19, mult=2.2 |
5.6% | -62.1% | 0.36 | 0.09 | 4.3배 | 132 | 36% |
| Supertrend period=14, mult=4.8 |
5.8% | -50.8% | 0.34 | 0.11 | 4.5배 | 93 | 57% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=19 |
4.7% | -64.7% | 0.30 | 0.07 | 3.4배 | 268 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
4.2% | -55.9% | 0.29 | 0.08 | 3.0배 | 332 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=26 |
0.1% | -52.0% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 224 | 21% |
| 매수후보유 | 12.6% | -74.4% | 0.50 | 0.17 | 23.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 19일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 91일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.