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Bank Handlowy w Warszawie S.A. 백테스트
Bank Handlowy w Warszawie S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 4.5%, MDD -46.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -79.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -46.7%, Sharpe 0.31, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 33.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.5%, MDD -46.7%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=214 |
4.5% | -46.7% | 0.31 | 0.10 | 3.3배 | 35 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=38 |
3.6% | -64.3% | 0.28 | 0.06 | 2.6배 | 67 | 50% |
| Supertrend period=34, mult=4.9 |
3.6% | -65.5% | 0.27 | 0.06 | 2.6배 | 70 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=100 |
3.2% | -54.7% | 0.25 | 0.06 | 2.3배 | 117 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=177, threshold=-0.08 |
2.6% | -73.5% | 0.22 | 0.04 | 2.0배 | 173 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.5 |
1.0% | -16.1% | 0.22 | 0.06 | 1.3배 | 18 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=19 |
0.8% | -60.3% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 168 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=17, mult=2.2 |
-0.8% | -69.7% | 0.03 | -0.01 | 0.8배 | 122 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.18 |
-2.6% | -80.7% | -0.03 | -0.03 | 0.5배 | 332 | 52% |
| MACD fast=16, slow=50, signal=15 |
-3.5% | -85.0% | -0.07 | -0.04 | 0.4배 | 328 | 52% |
| 매수후보유 | 2.3% | -79.9% | 0.23 | 0.03 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 38일 지수이동평균이 214일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일선이 214일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.