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cyber_Folks SA 백테스트
cyber_Folks SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 31.4%, MDD -29.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 31.2%, MDD -44.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 31.4%, MDD -29.8%, Sharpe 1.00, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 14.6%p 개선됐습니다(CAGR 31.4%, MDD -29.8%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=189 |
31.4% | -29.8% | 1.00 | 1.05 | 10.4배 | 5 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=199, threshold=-0.03 |
31.1% | -29.8% | 0.98 | 1.05 | 10.3배 | 11 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=116 |
30.6% | -29.8% | 0.98 | 1.03 | 9.9배 | 7 | 73% |
| Supertrend period=18, mult=4.9 |
27.0% | -25.9% | 0.90 | 1.04 | 7.8배 | 13 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=78 |
23.6% | -37.6% | 0.82 | 0.63 | 6.2배 | 6 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=21 |
6.8% | -20.6% | 0.48 | 0.33 | 1.8배 | 24 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.9 |
9.0% | -32.0% | 0.48 | 0.28 | 2.1배 | 36 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=20, mult=1.6 |
9.2% | -30.2% | 0.47 | 0.30 | 2.1배 | 46 | 48% |
| MACD fast=25, slow=70, signal=21 |
8.2% | -50.2% | 0.43 | 0.16 | 2.0배 | 66 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
3.3% | -49.4% | 0.25 | 0.07 | 1.3배 | 64 | 52% |
| 매수후보유 | 31.2% | -44.3% | 0.89 | 0.70 | 10.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 189일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 189일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.