추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Dom Development S.A. 백테스트
Dom Development S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 10.8%, MDD -37.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -92.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.8%, MDD -37.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 54.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -37.1%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=5 |
10.8% | -37.1% | 0.53 | 0.29 | 7.6배 | 44 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=69 |
10.3% | -46.1% | 0.49 | 0.22 | 7.0배 | 35 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=73 |
8.7% | -37.8% | 0.45 | 0.23 | 5.2배 | 50 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=117 |
8.4% | -44.6% | 0.44 | 0.19 | 5.0배 | 55 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=-0.04 |
7.3% | -57.4% | 0.40 | 0.13 | 4.1배 | 134 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=28 |
1.0% | -5.6% | 0.39 | 0.18 | 1.2배 | 4 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.2 |
3.7% | -41.1% | 0.28 | 0.09 | 2.0배 | 122 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=19, mult=2.4 |
2.8% | -39.8% | 0.24 | 0.07 | 1.7배 | 80 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-1.3% | -63.4% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 364 | 51% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=18 |
-7.4% | -81.0% | -0.18 | -0.09 | 0.2배 | 262 | 48% |
| 매수후보유 | 3.2% | -92.0% | 0.27 | 0.03 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.