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BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units 백테스트
BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.7%, MDD -3.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -35.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.7%, MDD -3.2%, Sharpe 0.97, 시장 노출 27%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.9%, MDD -6.8%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.9%p 높고, MDD는 32.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -3.2%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=28 |
0.7% | -3.2% | 0.97 | 0.23 | 1.0배 | 6 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=121 |
4.9% | -6.8% | 0.73 | 0.72 | 1.3배 | 3 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=67 |
4.1% | -7.3% | 0.59 | 0.56 | 1.2배 | 5 | 67% |
| Supertrend period=9, mult=4.5 |
3.1% | -9.8% | 0.41 | 0.32 | 1.2배 | 11 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=71 |
2.6% | -11.5% | 0.41 | 0.23 | 1.1배 | 3 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=-0.04 |
2.5% | -18.0% | 0.32 | 0.14 | 1.1배 | 11 | 81% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.7 |
1.2% | -6.9% | 0.27 | 0.18 | 1.1배 | 8 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=9, mult=4 |
0.7% | -7.1% | 0.17 | 0.10 | 1.0배 | 7 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.08 |
-4.7% | -23.2% | -0.56 | -0.20 | 0.8배 | 84 | 67% |
| MACD fast=17, slow=22, signal=17 |
-8.7% | -37.8% | -1.12 | -0.23 | 0.6배 | 74 | 46% |
| 매수후보유 | -1.1% | -35.6% | -0.03 | -0.03 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.