추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · PL
Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. 백테스트
Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 4.0%, MDD -44.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.8%, MDD -48.7%, Sharpe 0.35, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=198 |
4.8% | -48.7% | 0.35 | 0.10 | 2.1배 | 23 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.14 |
2.4% | -40.7% | 0.27 | 0.06 | 1.5배 | 77 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=60 |
3.0% | -42.1% | 0.25 | 0.07 | 1.6배 | 39 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.5 |
0.6% | -13.2% | 0.18 | 0.05 | 1.1배 | 10 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=64 |
0.8% | -60.4% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 31 | 51% |
| Supertrend period=19, mult=3.7 |
-1.4% | -62.4% | 0.01 | -0.02 | 0.8배 | 85 | 55% |
| MACD fast=17, slow=38, signal=13 |
-1.4% | -50.6% | -0.00 | -0.03 | 0.8배 | 204 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-1.7% | -53.4% | -0.02 | -0.03 | 0.8배 | 192 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=13, mult=2.3 |
-2.6% | -64.9% | -0.11 | -0.04 | 0.7배 | 85 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=12 |
-6.4% | -77.1% | -0.32 | -0.08 | 0.4배 | 257 | 46% |
| 매수후보유 | 4.0% | -44.8% | 0.28 | 0.09 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 198일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 198일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.