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Jastrzebska Spolka Weglowa S.A. 백테스트
Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.2%, MDD -41.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.6%, MDD -93.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.2%, MDD -41.8%, Sharpe 0.53, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 11.9%, MDD -63.1%, 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 20.9%p 높고, MDD는 52.0%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -41.8%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=33 |
10.2% | -41.8% | 0.53 | 0.24 | 4.3배 | 48 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=184 |
11.9% | -63.1% | 0.49 | 0.19 | 5.5배 | 14 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=219 |
11.0% | -76.6% | 0.46 | 0.14 | 4.8배 | 20 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=2 |
9.7% | -66.2% | 0.45 | 0.15 | 4.1배 | 104 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=19, mult=1.7 |
9.1% | -67.7% | 0.43 | 0.14 | 3.7배 | 92 | 23% |
| MACD fast=16, slow=73, signal=30 |
8.8% | -75.1% | 0.40 | 0.12 | 3.5배 | 111 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=61 |
8.5% | -74.8% | 0.40 | 0.11 | 3.4배 | 16 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.01 |
6.5% | -82.3% | 0.35 | 0.08 | 2.6배 | 116 | 37% |
| Supertrend period=20, mult=4.3 |
2.1% | -70.1% | 0.23 | 0.03 | 1.4배 | 60 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-1.9% | -77.2% | 0.14 | -0.02 | 0.7배 | 256 | 46% |
| 매수후보유 | -10.6% | -93.8% | 0.06 | -0.11 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.