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mBank SA 백테스트
mBank SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 16.4%, MDD -43.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -84.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.4%, MDD -43.8%, Sharpe 0.70, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 7.4%p 높고, MDD는 40.7%p 개선됐습니다(CAGR 16.4%, MDD -43.8%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=206 |
16.4% | -43.8% | 0.70 | 0.37 | 56.9배 | 29 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=173 |
13.3% | -47.6% | 0.60 | 0.28 | 27.3배 | 37 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=78 |
11.3% | -50.1% | 0.55 | 0.22 | 17.0배 | 35 | 54% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
10.0% | -71.7% | 0.48 | 0.14 | 12.6배 | 75 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=-0.04 |
9.3% | -76.5% | 0.45 | 0.12 | 10.7배 | 402 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=19, mult=2.1 |
6.4% | -70.1% | 0.39 | 0.09 | 5.2배 | 134 | 39% |
| MACD fast=13, slow=25, signal=18 |
6.0% | -68.0% | 0.35 | 0.09 | 4.7배 | 386 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=14 |
5.4% | -54.3% | 0.34 | 0.10 | 4.1배 | 272 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
5.1% | -82.3% | 0.32 | 0.06 | 3.8배 | 432 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.1 |
2.8% | -69.7% | 0.24 | 0.04 | 2.1배 | 276 | 24% |
| 매수후보유 | 9.0% | -84.6% | 0.41 | 0.11 | 9.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 206일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 206일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.