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Newag SA 백테스트
Newag SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 11.3%, MDD -26.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -54.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.7%, MDD -28.9%, Sharpe 0.78, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 26.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -26.1%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=168 |
17.7% | -28.9% | 0.78 | 0.61 | 7.9배 | 14 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=32 |
15.3% | -32.1% | 0.73 | 0.48 | 6.1배 | 18 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=63, slow=103 |
15.9% | -28.9% | 0.71 | 0.55 | 6.5배 | 10 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.9 |
9.6% | -30.5% | 0.61 | 0.31 | 3.2배 | 22 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.05 |
11.3% | -26.1% | 0.60 | 0.43 | 3.9배 | 96 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=38 |
6.4% | -29.6% | 0.53 | 0.22 | 2.2배 | 104 | 12% |
| Supertrend period=12, mult=4.4 |
5.8% | -53.7% | 0.35 | 0.11 | 2.0배 | 44 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=22, mult=2.6 |
4.2% | -43.3% | 0.31 | 0.10 | 1.7배 | 42 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-0.5% | -73.6% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 144 | 53% |
| MACD fast=13, slow=39, signal=22 |
-3.0% | -76.3% | -0.04 | -0.04 | 0.7배 | 156 | 48% |
| 매수후보유 | 11.2% | -54.9% | 0.49 | 0.20 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 168일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 168일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.