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Orange Polska S.A. 백테스트
Orange Polska S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.6%, MDD -4.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.2%, MDD -89.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.6%, MDD -10.3%, Sharpe 0.22, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 0.6%, MDD -4.8%, 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 79.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.6%, MDD -4.8%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=39 |
0.6% | -10.3% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=24, mult=3.7 |
0.6% | -4.8% | 0.22 | 0.13 | 1.2배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=303 |
0.4% | -74.2% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 25 | 47% |
| Supertrend period=17, mult=3.5 |
-0.1% | -67.9% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 127 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2 |
-0.4% | -71.4% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 94 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-1.9% | -82.5% | 0.02 | -0.02 | 0.6배 | 215 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=196 |
-1.8% | -84.7% | 0.01 | -0.02 | 0.6배 | 37 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=23 |
-1.8% | -74.6% | -0.03 | -0.02 | 0.6배 | 76 | 33% |
| MACD fast=23, slow=32, signal=20 |
-5.3% | -88.9% | -0.14 | -0.06 | 0.2배 | 283 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.02 |
-8.3% | -94.3% | -0.29 | -0.09 | 0.1배 | 297 | 54% |
| 매수후보유 | -2.2% | -89.3% | 0.09 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.