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Rainbow Tours S.A. 백테스트
Rainbow Tours S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 29.7%, MDD -32.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 17.5%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 32.8%, MDD -44.9%, Sharpe 1.04, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.4%p 높고, MDD는 44.1%p 개선됐습니다(CAGR 29.7%, MDD -32.7%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=6 |
32.8% | -44.9% | 1.04 | 0.73 | 206.5배 | 261 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=24 |
32.1% | -35.7% | 1.03 | 0.90 | 187.3배 | 57 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.1 |
29.7% | -32.7% | 1.03 | 0.91 | 132.5배 | 99 | 47% |
| Supertrend period=27, mult=3.5 |
30.1% | -41.7% | 0.97 | 0.72 | 140.2배 | 87 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0 |
29.1% | -52.5% | 0.95 | 0.56 | 121.8배 | 207 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=27 |
29.5% | -58.4% | 0.95 | 0.50 | 127.5배 | 101 | 57% |
| MACD fast=34, slow=141, signal=19 |
29.6% | -58.5% | 0.93 | 0.51 | 129.4배 | 103 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=71 |
25.9% | -52.2% | 0.87 | 0.50 | 75.0배 | 79 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=29, mult=1.1 |
24.0% | -41.2% | 0.86 | 0.58 | 56.6배 | 131 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
23.4% | -49.1% | 0.77 | 0.48 | 51.5배 | 281 | 50% |
| 매수후보유 | 17.5% | -89.1% | 0.56 | 0.20 | 20.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 6 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 6) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.