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TORPOL S.A. 백테스트
TORPOL S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 20.2%, MDD -42.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 19.6%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 20.8%, MDD -47.3%, Sharpe 0.83, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 31.4%p 개선됐습니다(CAGR 20.2%, MDD -42.7%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=14, slow=59, signal=15 |
20.8% | -47.3% | 0.83 | 0.44 | 9.5배 | 121 | 50% |
| Supertrend period=30, mult=4.9 |
20.2% | -42.7% | 0.77 | 0.47 | 8.9배 | 29 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=11 |
13.9% | -26.9% | 0.77 | 0.52 | 4.7배 | 40 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
18.3% | -49.6% | 0.74 | 0.37 | 7.4배 | 128 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.6 |
15.0% | -27.1% | 0.72 | 0.55 | 5.3배 | 73 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=18, mult=3.7 |
12.1% | -22.2% | 0.71 | 0.54 | 3.9배 | 28 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=74 |
17.5% | -43.8% | 0.70 | 0.40 | 6.8배 | 44 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=56 |
15.7% | -43.8% | 0.65 | 0.36 | 5.7배 | 33 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=-0.01 |
13.7% | -41.5% | 0.58 | 0.33 | 4.6배 | 111 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=19 |
4.5% | -36.2% | 0.32 | 0.12 | 1.7배 | 80 | 26% |
| 매수후보유 | 19.6% | -78.7% | 0.65 | 0.25 | 8.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(14·59일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.