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EDP S.A. 백테스트
EDP S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.0%, MDD -18.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -66.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.0%, MDD -18.1%, Sharpe 0.25, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 2.2%, MDD -57.0%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 48.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -18.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=34 |
1.0% | -18.1% | 0.25 | 0.06 | 1.3배 | 6 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=142 |
2.2% | -57.0% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 51 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=67 |
1.9% | -67.5% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 35 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=143 |
1.9% | -54.8% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 39 | 50% |
| Supertrend period=10, mult=4.8 |
0.9% | -52.1% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 83 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=14, mult=3.9 |
0.5% | -29.3% | 0.11 | 0.02 | 1.2배 | 44 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.4 |
0.1% | -6.3% | 0.06 | 0.02 | 1.0배 | 10 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.02 |
-3.2% | -84.1% | -0.11 | -0.04 | 0.4배 | 227 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-4.6% | -81.9% | -0.20 | -0.06 | 0.3배 | 216 | 51% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=18 |
-5.1% | -81.5% | -0.23 | -0.06 | 0.3배 | 282 | 50% |
| 매수후보유 | 1.1% | -66.7% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.