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Qatar Islamic Bank 백테스트
Qatar Islamic Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -92.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.2%, MDD -90.8%, Sharpe 0.33, 시장 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=182 |
3.2% | -90.8% | 0.33 | 0.04 | 1.7배 | 28 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=79 |
2.0% | -92.8% | 0.32 | 0.02 | 1.4배 | 32 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=86 |
2.3% | -91.1% | 0.32 | 0.02 | 1.4배 | 32 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.12 |
1.8% | -91.4% | 0.32 | 0.02 | 1.3배 | 102 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-10.3% | -92.5% | 0.21 | -0.11 | 0.2배 | 173 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=33 |
-2.2% | -92.7% | 0.21 | -0.02 | 0.7배 | 64 | 9% |
| Supertrend period=26, mult=3.9 |
-11.8% | -99.2% | 0.21 | -0.12 | 0.1배 | 80 | 51% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=14 |
-12.5% | -94.0% | 0.20 | -0.13 | 0.1배 | 195 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1 |
-12.7% | -99.3% | 0.20 | -0.13 | 0.1배 | 128 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=23, mult=3.1 |
-24.0% | -99.2% | -0.29 | -0.24 | 0.0배 | 58 | 21% |
| 매수후보유 | 6.2% | -92.3% | 0.34 | 0.07 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 182일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 182일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.