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Qatar National Bank QPSC 백테스트
Qatar National Bank QPSC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 4.8%, MDD -30.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -50.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.9%, MDD -12.6%, Sharpe 0.39, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.8%, MDD -30.8%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 낮지만, MDD는 37.4%p 개선됐습니다(CAGR 4.8%, MDD -30.8%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=28 |
1.9% | -12.6% | 0.39 | 0.15 | 1.4배 | 10 | 7% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=141 |
4.8% | -30.8% | 0.37 | 0.16 | 2.2배 | 30 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=17 |
3.2% | -25.5% | 0.34 | 0.13 | 1.7배 | 44 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.2 |
0.7% | -5.7% | 0.29 | 0.13 | 1.1배 | 8 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=90 |
2.3% | -39.0% | 0.22 | 0.06 | 1.5배 | 40 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=26, mult=3.3 |
1.3% | -31.2% | 0.17 | 0.04 | 1.2배 | 52 | 25% |
| Supertrend period=15, mult=2.5 |
0.1% | -47.8% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 146 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=115, threshold=0.02 |
-0.5% | -44.8% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 144 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-3.3% | -67.3% | -0.14 | -0.05 | 0.6배 | 186 | 53% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=15 |
-6.7% | -74.0% | -0.39 | -0.09 | 0.3배 | 230 | 51% |
| 매수후보유 | 6.1% | -50.0% | 0.37 | 0.12 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.