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Banque Saudi Fransi 백테스트
Banque Saudi Fransi의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.4%, MDD -72.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.2%, MDD -67.5%, Sharpe 0.23, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=183 |
1.2% | -67.5% | 0.23 | 0.02 | 1.2배 | 29 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=69 |
0.1% | -64.4% | 0.21 | 0.00 | 1.0배 | 29 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.12 |
-1.3% | -71.3% | 0.20 | -0.02 | 0.8배 | 105 | 82% |
| Supertrend period=9, mult=3.5 |
-2.3% | -73.7% | 0.17 | -0.03 | 0.7배 | 105 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=13 |
-1.4% | -69.4% | 0.13 | -0.02 | 0.8배 | 99 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=213 |
-2.7% | -73.8% | 0.12 | -0.04 | 0.6배 | 39 | 53% |
| MACD fast=30, slow=77, signal=10 |
-5.0% | -85.0% | 0.12 | -0.06 | 0.4배 | 173 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-6.2% | -85.0% | 0.10 | -0.07 | 0.3배 | 125 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=28, mult=3.3 |
-5.8% | -71.7% | 0.05 | -0.08 | 0.4배 | 34 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=3.3 |
-6.3% | -74.3% | 0.04 | -0.08 | 0.3배 | 20 | 6% |
| 매수후보유 | 2.4% | -72.9% | 0.27 | 0.03 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 73일 평균가격이 183일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일 평균이 183일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.