추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · SA
Al Rajhi Bank 백테스트
Al Rajhi Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -84.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.4%, MDD -88.9%, Sharpe 0.80, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 3.9%, MDD -22.2%, 노출 15%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=6, threshold=-0.08 |
2.4% | -88.9% | 0.80 | 0.03 | 1.5배 | 99 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=47 |
-13.3% | -99.2% | 0.72 | -0.13 | 0.1배 | 64 | 83% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=129 |
-18.2% | -99.6% | 0.64 | -0.18 | 0.0배 | 42 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=17 |
3.9% | -22.2% | 0.47 | 0.17 | 1.9배 | 24 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=77 |
-45.3% | -100.0% | 0.47 | -0.45 | 0.0배 | 78 | 53% |
| MACD fast=5, slow=51, signal=4 |
-54.3% | -100.0% | 0.38 | -0.54 | 0.0배 | 516 | 49% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
-57.1% | -100.0% | 0.30 | -0.57 | 0.0배 | 66 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.26 |
-64.2% | -100.0% | 0.19 | -0.64 | 0.0배 | 538 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=0.8 |
-64.1% | -100.0% | 0.19 | -0.64 | 0.0배 | 436 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=11, mult=3.7 |
-61.1% | -100.0% | -0.38 | -0.61 | 0.0배 | 66 | 22% |
| 매수후보유 | 7.5% | -84.1% | 0.81 | 0.09 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 6일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 6일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.