추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · SA
Bank Albilad 백테스트
Bank Albilad의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.6%, MDD -77.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.1%, MDD -73.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=245 |
14.1% | -73.5% | 0.38 | 0.19 | 8.7배 | 14 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=58 |
10.5% | -73.5% | 0.37 | 0.14 | 5.1배 | 49 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=128 |
8.5% | -73.5% | 0.35 | 0.12 | 3.8배 | 52 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=-0.06 |
7.7% | -73.5% | 0.34 | 0.10 | 3.4배 | 177 | 79% |
| Supertrend period=21, mult=4 |
7.1% | -81.0% | 0.33 | 0.09 | 3.1배 | 78 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=10, mult=1.7 |
7.1% | -74.9% | 0.33 | 0.09 | 3.1배 | 96 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.1 |
6.5% | -78.7% | 0.32 | 0.08 | 2.8배 | 124 | 42% |
| MACD fast=13, slow=39, signal=17 |
6.2% | -82.3% | 0.32 | 0.08 | 2.7배 | 189 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=13 |
5.8% | -74.1% | 0.31 | 0.08 | 2.5배 | 102 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
4.4% | -83.4% | 0.30 | 0.05 | 2.0배 | 175 | 52% |
| 매수후보유 | 11.6% | -77.0% | 0.39 | 0.15 | 6.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 76일 평균가격이 245일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 76일 평균이 245일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.