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SABIC Agri-Nutrients Co. 백테스트
SABIC Agri-Nutrients Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -9.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.1%, MDD -64.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -9.2%, Sharpe 0.52, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 3.6%, MDD -47.1%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 높고, MDD는 54.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -9.2%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=59, threshold=26 |
2.7% | -9.2% | 0.52 | 0.29 | 1.5배 | 2 | 4% |
| Supertrend period=18, mult=4.7 |
3.6% | -47.1% | 0.28 | 0.08 | 1.8배 | 58 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=44 |
2.7% | -52.0% | 0.24 | 0.05 | 1.6배 | 64 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=211 |
2.1% | -43.8% | 0.21 | 0.05 | 1.4배 | 26 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.09 |
1.9% | -55.8% | 0.20 | 0.03 | 1.4배 | 71 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=94 |
1.6% | -61.9% | 0.19 | 0.03 | 1.3배 | 40 | 84% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.3 |
-0.0% | -45.6% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 84 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=27, mult=2.4 |
-0.3% | -53.0% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 70 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-1.3% | -65.5% | 0.03 | -0.02 | 0.8배 | 178 | 49% |
| MACD fast=15, slow=41, signal=8 |
-2.4% | -65.7% | -0.03 | -0.04 | 0.7배 | 255 | 48% |
| 매수후보유 | 2.1% | -64.1% | 0.21 | 0.03 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 59일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.