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Rabigh Refining & Petrochemical Co. Class A 백테스트
Rabigh Refining & Petrochemical Co. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.1%, MDD -30.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.7%, MDD -79.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.1%, MDD -30.8%, Sharpe 0.51, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 10.2%, MDD -58.5%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.8%p 높고, MDD는 48.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -30.8%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=32 |
6.1% | -30.8% | 0.51 | 0.20 | 2.6배 | 26 | 11% |
| Supertrend period=13, mult=1.8 |
10.2% | -58.5% | 0.48 | 0.18 | 5.0배 | 225 | 48% |
| MACD fast=19, slow=33, signal=6 |
8.4% | -57.1% | 0.41 | 0.15 | 3.8배 | 257 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=1.5 |
7.1% | -65.4% | 0.40 | 0.11 | 3.1배 | 217 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=33 |
5.3% | -65.7% | 0.32 | 0.08 | 2.3배 | 101 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=263 |
4.4% | -54.6% | 0.30 | 0.08 | 2.0배 | 17 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
4.3% | -67.4% | 0.29 | 0.06 | 2.0배 | 218 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=167 |
4.0% | -60.8% | 0.29 | 0.07 | 1.9배 | 21 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=35, threshold=-0.05 |
2.9% | -67.6% | 0.25 | 0.04 | 1.6배 | 179 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=15, mult=1.8 |
2.8% | -60.6% | 0.24 | 0.05 | 1.6배 | 127 | 28% |
| 매수후보유 | -2.7% | -79.7% | 0.13 | -0.03 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.