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Knowledge Economic City 백테스트
Knowledge Economic City의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.4%, MDD -22.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -76.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.4%, MDD -22.6%, Sharpe 0.71, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 14.7%, MDD -44.4%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 53.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -22.6%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=41 |
7.4% | -22.6% | 0.71 | 0.33 | 3.1배 | 11 | 5% |
| Supertrend period=29, mult=3.4 |
14.7% | -44.4% | 0.71 | 0.33 | 9.0배 | 81 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=19, mult=1.3 |
12.8% | -38.5% | 0.70 | 0.33 | 6.9배 | 117 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.7 |
12.3% | -38.6% | 0.66 | 0.32 | 6.4배 | 61 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=24 |
12.7% | -39.0% | 0.64 | 0.33 | 6.8배 | 153 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=0.12 |
10.1% | -37.6% | 0.60 | 0.27 | 4.7배 | 89 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=8 |
7.6% | -40.1% | 0.59 | 0.19 | 3.3배 | 43 | 15% |
| MACD fast=18, slow=52, signal=9 |
11.2% | -45.1% | 0.56 | 0.25 | 5.5배 | 189 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
9.5% | -50.3% | 0.52 | 0.19 | 4.3배 | 271 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=189 |
7.0% | -51.6% | 0.41 | 0.14 | 2.9배 | 33 | 43% |
| 매수후보유 | 4.2% | -76.5% | 0.29 | 0.05 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 41 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 41) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.