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Saudi Energy Co. 백테스트
Saudi Energy Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.0%, MDD -57.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 1.7%, MDD -54.1%, Sharpe 0.19, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
1.7% | -54.1% | 0.19 | 0.03 | 1.3배 | 164 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=37 |
1.0% | -51.6% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 51 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=15 |
0.9% | -35.3% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 95 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=89 |
0.3% | -50.3% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 71 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=-0.09 |
-0.9% | -64.0% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 113 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=98, atrPeriod=23, mult=4 |
-0.3% | -37.8% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 37 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=88 |
-0.9% | -47.7% | 0.04 | -0.02 | 0.9배 | 37 | 49% |
| MACD fast=24, slow=25, signal=17 |
-0.9% | -50.6% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 168 | 50% |
| Supertrend period=20, mult=3.7 |
-1.0% | -45.3% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 97 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.9 |
-1.8% | -56.7% | -0.06 | -0.03 | 0.7배 | 160 | 31% |
| 매수후보유 | 2.0% | -57.1% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.