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Saudi Telecom Co. 백테스트
Saudi Telecom Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -69.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.4%, MDD -69.5%, Sharpe 0.31, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.11 |
5.4% | -69.5% | 0.31 | 0.08 | 2.4배 | 5 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=34 |
4.5% | -66.8% | 0.28 | 0.07 | 2.0배 | 38 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=85 |
1.5% | -64.0% | 0.24 | 0.02 | 1.3배 | 60 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=106 |
1.0% | -65.3% | 0.23 | 0.02 | 1.2배 | 40 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=30 |
1.2% | -16.3% | 0.22 | 0.07 | 1.2배 | 20 | 9% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
-3.6% | -87.7% | 0.11 | -0.04 | 0.5배 | 64 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.9 |
-3.6% | -87.3% | 0.10 | -0.04 | 0.5배 | 84 | 33% |
| MACD fast=21, slow=30, signal=17 |
-4.3% | -85.9% | 0.09 | -0.05 | 0.5배 | 168 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=10, mult=3.1 |
-4.4% | -85.8% | 0.08 | -0.05 | 0.5배 | 60 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-6.1% | -86.5% | 0.05 | -0.07 | 0.4배 | 174 | 55% |
| 매수후보유 | 5.6% | -69.4% | 0.31 | 0.08 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.