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Al Rajhi Co. for Cooperative Insurance 백테스트
Al Rajhi Co. for Cooperative Insurance의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.5%, MDD -64.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.7%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.5%, MDD -64.8%, Sharpe 0.52, 시장 노출 44%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.9%, MDD -96.3%, 노출 78%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 낮지만, MDD는 34.2%p 개선됐습니다(CAGR 10.5%, MDD -64.8%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=14 |
10.5% | -64.8% | 0.52 | 0.16 | 5.1배 | 108 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=31 |
12.9% | -96.3% | 0.37 | 0.13 | 7.4배 | 94 | 78% |
| MACD fast=9, slow=47, signal=7 |
12.5% | -91.4% | 0.36 | 0.14 | 6.9배 | 295 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=64, threshold=-0.09 |
11.2% | -90.9% | 0.36 | 0.12 | 5.7배 | 122 | 72% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.14 |
11.0% | -91.3% | 0.35 | 0.12 | 5.5배 | 310 | 49% |
| Supertrend period=8, mult=3 |
-4.1% | -98.7% | 0.26 | -0.04 | 0.5배 | 108 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=14, mult=1.1 |
-9.1% | -98.5% | 0.18 | -0.09 | 0.2배 | 108 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=179 |
-5.4% | -95.1% | 0.18 | -0.06 | 0.4배 | 23 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.2 |
-10.6% | -97.6% | 0.13 | -0.11 | 0.2배 | 114 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=87 |
-11.6% | -99.0% | 0.12 | -0.12 | 0.1배 | 56 | 56% |
| 매수후보유 | 12.7% | -99.0% | 0.39 | 0.13 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 14 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 14) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.