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ASSA ABLOY AB Class B 백테스트
ASSA ABLOY AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -65.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.8%, MDD -39.4%, Sharpe 0.39, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=276 |
5.8% | -39.4% | 0.39 | 0.15 | 4.5배 | 32 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=152 |
5.5% | -47.1% | 0.37 | 0.12 | 4.2배 | 36 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=44 |
4.4% | -46.1% | 0.36 | 0.09 | 3.1배 | 40 | 42% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
1.9% | -54.8% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 70 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=0 |
0.4% | -67.8% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 244 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
0.2% | -15.8% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=32 |
-0.1% | -11.6% | -0.05 | -0.01 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=26, mult=2.4 |
-2.1% | -58.3% | -0.06 | -0.04 | 0.6배 | 118 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-3.4% | -75.0% | -0.06 | -0.05 | 0.4배 | 229 | 54% |
| MACD fast=14, slow=18, signal=16 |
-9.9% | -96.0% | -0.38 | -0.10 | 0.1배 | 477 | 49% |
| 매수후보유 | 8.5% | -65.6% | 0.42 | 0.13 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 276일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 276일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.