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Fastighets AB Balder Class B 백테스트
Fastighets AB Balder Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -22.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -6.1%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -70.9%, Sharpe 0.51, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.0%, MDD -62.4%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.1%p 높고, MDD는 29.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -22.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=208 |
10.0% | -70.9% | 0.51 | 0.14 | 12.7배 | 18 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=62 |
11.0% | -62.4% | 0.51 | 0.18 | 16.0배 | 42 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=109 |
9.9% | -66.1% | 0.47 | 0.15 | 12.4배 | 84 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=-0.02 |
9.3% | -80.0% | 0.45 | 0.12 | 10.6배 | 200 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=12, mult=2.1 |
5.6% | -77.4% | 0.34 | 0.07 | 4.3배 | 108 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=1.8 |
4.7% | -70.8% | 0.31 | 0.07 | 3.4배 | 118 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=31 |
1.5% | -22.2% | 0.24 | 0.07 | 1.5배 | 26 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-1.5% | -95.3% | 0.14 | -0.02 | 0.7배 | 324 | 54% |
| Supertrend period=29, mult=4.7 |
-4.8% | -98.1% | 0.02 | -0.05 | 0.3배 | 124 | 59% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=18 |
-11.5% | -99.6% | -0.10 | -0.12 | 0.0배 | 289 | 54% |
| 매수후보유 | -6.1% | -99.8% | 0.16 | -0.06 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 54일 지수이동평균이 208일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일선이 208일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.