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Betsson AB Class B 백테스트
Betsson AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.0%, MDD -21.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -94.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 18.4%, MDD -48.7%, Sharpe 0.71, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 15.0%p 높고, MDD는 46.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -21.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=67 |
18.4% | -48.7% | 0.71 | 0.38 | 83.1배 | 30 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=188 |
15.8% | -50.6% | 0.63 | 0.31 | 47.0배 | 26 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=213 |
15.1% | -53.6% | 0.61 | 0.28 | 40.1배 | 34 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=35 |
8.0% | -21.9% | 0.56 | 0.37 | 7.5배 | 2 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=28, mult=3 |
9.6% | -41.6% | 0.49 | 0.23 | 11.0배 | 84 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.5 |
7.9% | -45.3% | 0.48 | 0.17 | 7.2배 | 22 | 9% |
| Supertrend period=28, mult=4.8 |
9.9% | -81.2% | 0.46 | 0.12 | 12.0배 | 80 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.1 |
9.8% | -64.0% | 0.45 | 0.15 | 11.6배 | 270 | 39% |
| MACD fast=19, slow=48, signal=19 |
-7.1% | -96.1% | 0.08 | -0.07 | 0.1배 | 283 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
-8.2% | -93.0% | 0.02 | -0.09 | 0.1배 | 539 | 51% |
| 매수후보유 | 3.4% | -94.8% | 0.37 | 0.04 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 98일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 67일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.