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Billerud AB 백테스트
Billerud AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.6%, MDD -14.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -95.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.0%, MDD -56.4%, Sharpe 0.37, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 39.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -14.3%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
6.0% | -56.4% | 0.37 | 0.11 | 4.7배 | 83 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=16 |
5.0% | -70.1% | 0.32 | 0.07 | 3.7배 | 187 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.4 |
3.6% | -55.0% | 0.30 | 0.06 | 2.5배 | 111 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=9, mult=3.3 |
1.6% | -14.3% | 0.26 | 0.11 | 1.5배 | 10 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=25 |
1.0% | -35.5% | 0.15 | 0.03 | 1.3배 | 54 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=-0.03 |
-0.0% | -77.8% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 447 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=189 |
-2.8% | -89.6% | 0.10 | -0.03 | 0.5배 | 40 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=140 |
-3.6% | -85.9% | 0.06 | -0.04 | 0.4배 | 48 | 53% |
| MACD fast=19, slow=44, signal=24 |
-1.3% | -81.3% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 269 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-6.4% | -91.8% | -0.03 | -0.07 | 0.2배 | 203 | 50% |
| 매수후보유 | -0.3% | -95.5% | 0.23 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.