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BioArctic AB Class B 백테스트
BioArctic AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 31.5%, MDD -69.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 20.7%, MDD -68.2%, Sharpe 0.46, 시장 노출 46%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=4.7 |
20.7% | -68.2% | 0.46 | 0.30 | 5.2배 | 26 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=74 |
19.1% | -69.2% | 0.45 | 0.28 | 4.6배 | 44 | 51% |
| MACD fast=13, slow=16, signal=11 |
17.2% | -52.1% | 0.42 | 0.33 | 4.0배 | 163 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=-0.01 |
10.7% | -70.7% | 0.38 | 0.15 | 2.5배 | 115 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=119 |
10.2% | -66.4% | 0.38 | 0.15 | 2.4배 | 13 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=22 |
3.8% | -45.5% | 0.28 | 0.08 | 1.4배 | 32 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=70 |
-2.9% | -73.2% | 0.22 | -0.04 | 0.8배 | 20 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.18 |
-3.2% | -85.4% | 0.22 | -0.04 | 0.8배 | 245 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.1 |
1.1% | -65.9% | 0.20 | 0.02 | 1.1배 | 24 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=14, mult=3.2 |
-1.6% | -68.2% | 0.12 | -0.02 | 0.9배 | 24 | 24% |
| 매수후보유 | 31.5% | -69.4% | 0.57 | 0.45 | 11.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.