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Boliden AB 백테스트
Boliden AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.8%, MDD -29.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 11.6%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 21.0%, MDD -45.3%, Sharpe 0.82, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.4%p 높고, MDD는 46.3%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -29.3%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=4.1 |
21.0% | -45.3% | 0.82 | 0.46 | 109.2배 | 96 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=18 |
17.2% | -44.2% | 0.80 | 0.39 | 49.9배 | 78 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=83, k=1.8 |
17.1% | -43.4% | 0.76 | 0.39 | 48.9배 | 68 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=89 |
19.5% | -56.8% | 0.75 | 0.34 | 80.1배 | 64 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=17, mult=4 |
13.3% | -35.2% | 0.71 | 0.38 | 21.9배 | 62 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=19 |
11.8% | -29.3% | 0.69 | 0.40 | 15.6배 | 114 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.06 |
15.8% | -42.8% | 0.68 | 0.37 | 37.2배 | 170 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=47 |
15.3% | -56.1% | 0.63 | 0.27 | 33.1배 | 172 | 56% |
| MACD fast=23, slow=64, signal=23 |
14.4% | -73.5% | 0.59 | 0.20 | 27.3배 | 190 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
5.8% | -75.7% | 0.34 | 0.08 | 4.0배 | 214 | 52% |
| 매수후보유 | 11.6% | -91.6% | 0.47 | 0.13 | 15.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.