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Castellum AB 백테스트
Castellum AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -58.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.1%, MDD -46.5%, Sharpe 0.42, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=154, exitN=107 |
6.1% | -46.5% | 0.42 | 0.13 | 4.9배 | 19 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=168 |
6.1% | -47.1% | 0.40 | 0.13 | 4.8배 | 31 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=192 |
5.5% | -49.6% | 0.37 | 0.11 | 4.2배 | 35 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=199, threshold=-0.02 |
3.8% | -63.2% | 0.29 | 0.06 | 2.7배 | 145 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.5 |
1.4% | -25.1% | 0.26 | 0.05 | 1.4배 | 14 | 6% |
| Supertrend period=17, mult=3.2 |
2.7% | -68.3% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 147 | 66% |
| MACD fast=20, slow=47, signal=24 |
2.6% | -50.0% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 253 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=11, mult=3.6 |
0.1% | -12.2% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-2.4% | -76.9% | -0.01 | -0.03 | 0.5배 | 477 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=35 |
-0.6% | -31.8% | -0.10 | -0.02 | 0.9배 | 42 | 4% |
| 매수후보유 | 8.8% | -58.9% | 0.43 | 0.15 | 9.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 154일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 107일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.