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EQT AB 백테스트
EQT AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 29.4%, MDD -44.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 20.5%, MDD -64.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 29.4%, MDD -44.3%, Sharpe 0.99, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 9.0%p 높고, MDD는 20.4%p 개선됐습니다(CAGR 29.4%, MDD -44.3%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=20, mult=1.7 |
29.4% | -44.3% | 0.99 | 0.66 | 5.9배 | 95 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=0.9 |
18.6% | -46.2% | 0.74 | 0.40 | 3.2배 | 99 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=12 |
22.0% | -50.5% | 0.74 | 0.44 | 3.9배 | 71 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=-0.01 |
19.5% | -41.4% | 0.73 | 0.47 | 3.4배 | 54 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=40 |
3.8% | -13.1% | 0.73 | 0.29 | 1.3배 | 4 | 2% |
| MACD fast=7, slow=27, signal=7 |
19.1% | -55.0% | 0.71 | 0.35 | 3.3배 | 155 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=120 |
18.7% | -53.7% | 0.70 | 0.35 | 3.2배 | 17 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
15.5% | -47.1% | 0.62 | 0.33 | 2.7배 | 95 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=124 |
10.4% | -65.1% | 0.47 | 0.16 | 2.0배 | 20 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=14, mult=3.2 |
8.5% | -33.9% | 0.47 | 0.25 | 1.8배 | 23 | 32% |
| 매수후보유 | 20.5% | -64.7% | 0.64 | 0.32 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 20일·폭 1.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.