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Essity AB Class A 백테스트
Essity AB Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 1.6%, MDD -8.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 1.2%, MDD -33.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.6%, MDD -8.4%, Sharpe 0.31, 시장 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 24.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -8.4%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=0.18 |
1.6% | -8.4% | 0.31 | 0.20 | 1.2배 | 20 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
1.3% | -33.3% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 69 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=38 |
1.1% | -30.9% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 31 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=35 |
0.3% | -7.9% | 0.11 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=40 |
-0.5% | -37.8% | 0.04 | -0.01 | 1.0배 | 35 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=58 |
-0.8% | -32.4% | 0.02 | -0.03 | 0.9배 | 41 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.5 |
0.0% | -8.3% | 0.01 | 0.00 | 1.0배 | 4 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=27, mult=4 |
-0.2% | -10.2% | -0.02 | -0.02 | 1.0배 | 6 | 4% |
| MACD fast=23, slow=55, signal=18 |
-1.4% | -38.8% | -0.02 | -0.04 | 0.9배 | 90 | 46% |
| Supertrend period=21, mult=4.7 |
-3.9% | -42.0% | -0.20 | -0.09 | 0.7배 | 33 | 48% |
| 매수후보유 | 1.2% | -33.2% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 104일 수익률이 18%보다 크면 매수
- 매도 — 104일 수익률이 18% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.