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Evolution AB 백테스트
Evolution AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 37.3%, MDD -34.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 38.5%, MDD -69.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 37.3%, MDD -34.2%, Sharpe 1.15, 시장 노출 57%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 37.3%, MDD -36.2%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 35.0%p 개선됐습니다(CAGR 37.3%, MDD -34.2%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=109 |
37.3% | -34.2% | 1.15 | 1.09 | 36.7배 | 23 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=58 |
37.3% | -36.2% | 1.13 | 1.03 | 36.8배 | 23 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=18, mult=2.9 |
30.1% | -30.3% | 1.09 | 0.99 | 19.9배 | 31 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.4 |
29.9% | -30.8% | 1.08 | 0.97 | 19.5배 | 47 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=73 |
33.6% | -46.3% | 1.05 | 0.72 | 26.8배 | 13 | 58% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
31.2% | -53.7% | 1.03 | 0.58 | 21.9배 | 29 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=87, threshold=0.14 |
29.2% | -34.2% | 1.02 | 0.85 | 18.4배 | 61 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=13 |
27.9% | -39.7% | 1.00 | 0.70 | 16.3배 | 78 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
12.6% | -76.1% | 0.54 | 0.17 | 3.8배 | 183 | 52% |
| MACD fast=19, slow=48, signal=24 |
4.9% | -82.0% | 0.31 | 0.06 | 1.7배 | 111 | 52% |
| 매수후보유 | 38.5% | -69.2% | 0.97 | 0.56 | 40.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 18일 평균가격이 109일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 18일 평균이 109일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.