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Getinge AB Class B 백테스트
Getinge AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -61.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.8%, MDD -23.0%, Sharpe 0.44, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.2%, MDD -73.0%, 노출 70%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.3 |
3.8% | -23.0% | 0.44 | 0.16 | 2.7배 | 37 | 13% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=28 |
2.0% | -10.8% | 0.41 | 0.19 | 1.7배 | 10 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=185, threshold=-0.05 |
7.2% | -73.0% | 0.40 | 0.10 | 6.3배 | 157 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=9, mult=3.2 |
4.0% | -47.0% | 0.34 | 0.09 | 2.9배 | 83 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=26 |
4.8% | -67.6% | 0.31 | 0.07 | 3.5배 | 183 | 80% |
| EMA 크로스오버 fast=94, slow=232 |
4.6% | -67.3% | 0.31 | 0.07 | 3.3배 | 29 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=135 |
3.9% | -69.9% | 0.28 | 0.06 | 2.8배 | 57 | 55% |
| MACD fast=23, slow=74, signal=25 |
1.0% | -70.9% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 221 | 53% |
| Supertrend period=21, mult=3.5 |
0.2% | -69.9% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 151 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.8% | -81.9% | -0.03 | -0.03 | 0.5배 | 227 | 52% |
| 매수후보유 | 10.6% | -61.5% | 0.48 | 0.17 | 14.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 39일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 39일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.