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L E Lundbergforetagen AB Class B 백테스트
L E Lundbergforetagen AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.1%, MDD -26.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.8%, MDD -60.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.1%, MDD -26.9%, Sharpe 0.71, 시장 노출 71%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 낮지만, MDD는 34.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.1%, MDD -26.9%, 노출 71%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=195 |
11.1% | -26.9% | 0.71 | 0.41 | 16.4배 | 25 | 71% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=119 |
10.7% | -30.6% | 0.68 | 0.35 | 15.0배 | 33 | 72% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.04 |
7.1% | -53.9% | 0.47 | 0.13 | 6.3배 | 161 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3 |
2.1% | -11.6% | 0.45 | 0.18 | 1.7배 | 30 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=82, exitN=65 |
5.8% | -46.1% | 0.44 | 0.13 | 4.5배 | 43 | 62% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
4.6% | -47.0% | 0.37 | 0.10 | 3.3배 | 83 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=25, mult=3.7 |
2.2% | -32.0% | 0.28 | 0.07 | 1.8배 | 70 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=26 |
1.1% | -24.0% | 0.19 | 0.05 | 1.3배 | 90 | 15% |
| MACD fast=18, slow=45, signal=19 |
1.7% | -42.7% | 0.19 | 0.04 | 1.6배 | 299 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
1.4% | -34.0% | 0.16 | 0.04 | 1.4배 | 491 | 57% |
| 매수후보유 | 11.8% | -60.9% | 0.60 | 0.19 | 19.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 195일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 195일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.