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Medicover AB Class B 백테스트
Medicover AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.4%, MDD -39.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -69.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.4%, MDD -39.1%, Sharpe 0.66, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 30.5%p 개선됐습니다(CAGR 15.4%, MDD -39.1%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=103 |
15.4% | -39.1% | 0.66 | 0.39 | 3.7배 | 23 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=67 |
14.0% | -43.2% | 0.61 | 0.32 | 3.3배 | 13 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=9, mult=3.1 |
1.9% | -2.4% | 0.59 | 0.78 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=19, mult=4.7 |
13.2% | -41.4% | 0.59 | 0.32 | 3.1배 | 21 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=69, k=1 |
12.2% | -33.3% | 0.59 | 0.37 | 2.9배 | 39 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.02 |
11.5% | -43.5% | 0.54 | 0.26 | 2.7배 | 79 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=8 |
10.8% | -43.8% | 0.51 | 0.25 | 2.6배 | 83 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=203 |
10.1% | -53.1% | 0.49 | 0.19 | 2.4배 | 23 | 61% |
| MACD fast=14, slow=51, signal=14 |
2.1% | -55.1% | 0.21 | 0.04 | 1.2배 | 116 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-2.0% | -61.3% | 0.05 | -0.03 | 0.8배 | 171 | 52% |
| 매수후보유 | 14.4% | -69.6% | 0.55 | 0.21 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 23일 평균가격이 103일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 23일 평균이 103일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.