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Mycronic AB 백테스트
Mycronic AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 18.8%, MDD -49.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 20.1%, MDD -50.0%, Sharpe 0.75, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 16.7%p 높고, MDD는 48.7%p 개선됐습니다(CAGR 18.8%, MDD -49.4%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=5 |
20.1% | -50.0% | 0.75 | 0.40 | 125.3배 | 67 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=90 |
18.8% | -49.4% | 0.72 | 0.38 | 93.6배 | 71 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=34 |
17.3% | -55.6% | 0.68 | 0.31 | 66.9배 | 71 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=-0.01 |
17.6% | -60.7% | 0.67 | 0.29 | 71.5배 | 219 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=24, mult=3 |
14.0% | -56.0% | 0.67 | 0.25 | 31.8배 | 88 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.1 |
14.3% | -55.6% | 0.65 | 0.26 | 34.3배 | 114 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=63 |
15.6% | -51.9% | 0.62 | 0.30 | 46.1배 | 101 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=11 |
15.1% | -61.5% | 0.61 | 0.24 | 40.5배 | 450 | 48% |
| MACD fast=9, slow=38, signal=19 |
6.3% | -84.6% | 0.34 | 0.07 | 5.0배 | 374 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.3 |
5.2% | -68.7% | 0.31 | 0.08 | 3.8배 | 774 | 51% |
| 매수후보유 | 3.3% | -98.8% | 0.32 | 0.03 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.