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Pandox AB Class B 백테스트
Pandox AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -77.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 1.6%, MDD -5.6%, Sharpe 0.38, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 3.2%, MDD -24.0%, 노출 22%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=24, mult=3.7 |
1.6% | -5.6% | 0.38 | 0.29 | 1.2배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3 |
1.8% | -11.9% | 0.30 | 0.15 | 1.2배 | 16 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=163, threshold=0.19 |
3.2% | -24.0% | 0.27 | 0.13 | 1.4배 | 60 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=25 |
0.6% | -8.5% | 0.17 | 0.06 | 1.1배 | 8 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=76 |
1.2% | -41.3% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 16 | 60% |
| Supertrend period=9, mult=1.6 |
-0.9% | -44.8% | 0.08 | -0.02 | 0.9배 | 167 | 54% |
| MACD fast=7, slow=22, signal=18 |
-2.3% | -52.2% | 0.02 | -0.04 | 0.8배 | 221 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.28 |
-3.1% | -47.7% | -0.03 | -0.07 | 0.7배 | 253 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=80 |
-3.6% | -69.0% | -0.08 | -0.05 | 0.7배 | 46 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=66 |
-4.3% | -65.1% | -0.14 | -0.07 | 0.6배 | 44 | 55% |
| 매수후보유 | 4.6% | -77.6% | 0.30 | 0.06 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 7일 평균 + 변동성 3.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 7일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.