추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · SE
Saab AB Class B 백테스트
Saab AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 2.9%, MDD -5.8%, Sharpe 0.55, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 10.3%, MDD -69.3%, 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=6, atrPeriod=18, mult=3.1 |
2.9% | -5.8% | 0.55 | 0.49 | 2.1배 | 12 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=91 |
10.3% | -69.3% | 0.52 | 0.15 | 13.5배 | 76 | 58% |
| Supertrend period=17, mult=4.8 |
9.5% | -54.1% | 0.48 | 0.18 | 11.1배 | 85 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=51 |
7.9% | -50.9% | 0.46 | 0.16 | 7.6배 | 54 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=201 |
8.2% | -66.3% | 0.43 | 0.12 | 8.1배 | 51 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.1 |
3.2% | -32.6% | 0.42 | 0.10 | 2.3배 | 36 | 6% |
| MACD fast=30, slow=62, signal=27 |
6.9% | -52.3% | 0.41 | 0.13 | 5.9배 | 193 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.09 |
6.2% | -61.0% | 0.39 | 0.10 | 5.0배 | 254 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=22 |
2.9% | -24.1% | 0.32 | 0.12 | 2.2배 | 36 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
2.9% | -54.1% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 352 | 54% |
| 매수후보유 | 14.2% | -76.6% | 0.56 | 0.19 | 34.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 6일 평균 + 변동성 3.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 6일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.