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Sandvik AB 백테스트
Sandvik AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.1%, MDD -54.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.4%, MDD -72.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.1%, MDD -54.3%, Sharpe 0.37, 시장 노출 60%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.1%, MDD -57.3%, 노출 86%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 낮지만, MDD는 18.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -54.3%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=145 |
6.1% | -54.3% | 0.37 | 0.11 | 4.8배 | 45 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=94 |
6.1% | -57.3% | 0.35 | 0.11 | 4.9배 | 65 | 86% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=34 |
0.6% | -3.4% | 0.32 | 0.16 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
4.0% | -53.0% | 0.29 | 0.07 | 2.8배 | 82 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=128 |
3.5% | -58.1% | 0.27 | 0.06 | 2.5배 | 51 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=-0.04 |
1.7% | -58.8% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 239 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=25, mult=3.8 |
1.6% | -43.2% | 0.18 | 0.04 | 1.5배 | 64 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.1 |
0.7% | -26.6% | 0.13 | 0.03 | 1.2배 | 16 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-6.4% | -90.1% | -0.17 | -0.07 | 0.2배 | 238 | 55% |
| MACD fast=12, slow=59, signal=16 |
-7.9% | -93.8% | -0.25 | -0.08 | 0.1배 | 380 | 51% |
| 매수후보유 | 7.4% | -72.3% | 0.38 | 0.10 | 6.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 145일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 145일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.