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Sectra AB Class B 백테스트
Sectra AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -65.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 13.9%, MDD -56.8%, Sharpe 0.63, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.3%, MDD -62.6%, 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=31, signal=24 |
13.9% | -56.8% | 0.63 | 0.24 | 17.2배 | 212 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=52 |
14.4% | -62.9% | 0.62 | 0.23 | 18.7배 | 110 | 57% |
| Supertrend period=19, mult=3.3 |
12.9% | -59.0% | 0.60 | 0.22 | 14.1배 | 106 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=104 |
15.3% | -62.6% | 0.59 | 0.24 | 22.4배 | 43 | 89% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=17, mult=1.8 |
9.1% | -57.9% | 0.54 | 0.16 | 6.7배 | 148 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
11.1% | -52.6% | 0.53 | 0.21 | 10.0배 | 172 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.7 |
8.7% | -59.9% | 0.49 | 0.15 | 6.2배 | 166 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=9 |
7.0% | -76.5% | 0.40 | 0.09 | 4.3배 | 221 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=203 |
7.4% | -68.0% | 0.39 | 0.11 | 4.7배 | 33 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=-0.07 |
7.1% | -72.0% | 0.38 | 0.10 | 4.5배 | 163 | 74% |
| 매수후보유 | 16.0% | -65.0% | 0.58 | 0.25 | 25.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·31일)이 신호선(24일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.