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Telia Company AB 백테스트
Telia Company AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -9.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -2.6%, MDD -76.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.5%, MDD -48.8%, Sharpe 0.17, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 27.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -9.2%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=87 |
1.5% | -48.8% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 86 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=29 |
0.4% | -9.2% | 0.17 | 0.05 | 1.1배 | 12 | 2% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.12 |
-2.8% | -77.7% | 0.04 | -0.04 | 0.5배 | 7 | 100% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.1 |
-0.0% | -30.4% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 32 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=212 |
-1.5% | -74.0% | -0.02 | -0.02 | 0.7배 | 39 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=81 |
-3.0% | -76.3% | -0.03 | -0.04 | 0.5배 | 70 | 76% |
| Supertrend period=5, mult=4.4 |
-3.8% | -80.5% | -0.14 | -0.05 | 0.4배 | 114 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=10, mult=3.9 |
-2.1% | -59.1% | -0.20 | -0.04 | 0.6배 | 52 | 15% |
| MACD fast=14, slow=47, signal=16 |
-11.0% | -95.7% | -0.47 | -0.11 | 0.0배 | 354 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-10.8% | -96.0% | -0.52 | -0.11 | 0.1배 | 226 | 51% |
| 매수후보유 | -2.6% | -76.4% | 0.05 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 49일 평균가격이 87일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일 평균이 87일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.